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期货合约的日期怎么定(期货合约时间到了怎么结算)
一般来说，商品期货的交割日期通常在合约月份的特定日期，如国际上的芝加哥期货交易所，玉米、大豆等合约的最后交易日是交割月倒数第七个营业日。国内期货则通常在合约月份的15日进行交割，但个人投资者需在交割月前的最后交易日平仓。期货合约的日期设定不仅关注最后交易日，还涉及交割日。
期货合约到期日的计算方式有两种，一种是固定日期，如每月的15日，若遇法定节假日，则顺延至下一日；另一种是指定日期，通常为交割月的第三周星期三，同样遇法定节假日时顺延。这些规定在合约挂牌时已约定，详情可查阅合约说明。期货交割日是指必须进行商品交割的日期。
期货合约到期时间算法如下：每种期货合约都有一定的月份限制，到了合约月份的一定日期，就要停止合约的买卖，准备进行实物交割。国际上的商品期货，如芝加哥期货交易所规定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麦期货的最后交易日为交割月最后营业日往回数的第七个营业日。
期货合约中，双方将来必须进行交易的指定日期称为结算日或交割日。每种期货合约都有一定的月份限制，到了合约月份的一定日期，就要停止合约的买卖，准备进行实物交割。这个日期对于不同交易所不同期货是有所不同的。
期货交易时间是指交易商在期货市场上进行交易的时间，一般按照期货市场的规定而定。一般来说，期货交易时间是按照期货合约的交易时间安排的，比如说，上海期货交易所的日内交易时间是从上午9点开始，到下午15点30分结束，夜盘交易时间是从晚上21点30分开始，到第二天的凌晨1点30分结束。
到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。合约的交易单位为手，合约交易以交易单位的整数倍进行。合约交易指令每次最小下单数量为1手，市价指令每次最大下单数量为50手，限价指令每次最大下单数量为100手。合约采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。
日历效应的内容
周日历效应是指一周中某一个交易日金融市场的平均收益或平均波动水平明显不同于其余交易日。周日历效应的研究始于Osborne（1962）和Cross（1973）的研究。从20世纪80年代至今， 金融市场的周日历效应得到了广泛的研究。
特别关注的是，书中还对中国股市的日历效应进行了实证研究。日历效应是指市场在特定日期或月份的表现可能有所偏差，这一发现对于理解市场行为和制定投资策略具有重要意义。作者通过严谨的统计分析，揭示了中国股市中的日历效应特征，为投资者提供了宝贵的参考信息。
策略回测结果验证了 A 股星期效应的显著性 所以，从如上分析来看，如果是按周定投，那么星期四是比较好的投资时点，因为星期四下跌概率比较高，这个时候定投建仓往往是比较好的时间点。
日历效应的周效应
1、日历效应在金融市场中是一个广泛存在的现象，它指的是特定时间区间内市场表现出现明显不同于其他交易日的波动或收益率。这一现象具有一定的持续性，表现为一月效应、月内效应、周日效应、假日效应等多种形式。其中，周日效应特指一周内某个时间段收益率相较于其他时段显著变化的情况。
2、“周内效应”指证券市场在星期一的平均收益率比一周内其它任何一天的平均收益率要低得多，且在统计上显著为负。
3、日历效应的表现形式有：一月效应、月内效应、周日效应、假日效应等。周日历效应是指一周中某个时间段的收益率明显高于或者低于其余时间段。本文主要探讨针对收益率的周日效应研究。在我国，对周日历效应的研究主要集中在股票市场上，由于股指期货推出时间较短，数据样本比较有限，对其进行的研究还比较少。
4、周日历效应是指一周中某一个交易日金融市场的平均收益或平均波动水平明显不同于其余交易日。周日历效应的研究始于Osborne（1962）和Cross（1973）的研究。从20世纪80年代至今， 金融市场的周日历效应得到了广泛的研究。
5、日历效应的产生并非无迹可寻，它往往源于宏观经济信息发布的时间规律、交易市场的闭市效应，以及投资者情绪的周期性波动。这些因素如同时钟的指针，悄然影响着市场的行为和波动，形成了高频数据独特的日间波动持续性。
6、日历效应（Calendar Effect）是指金融市场与日期相联系的非正常收益、非正常波动及其他非正常高阶矩，主要包括季节效应、月份效应、星期效应和假日效应，它们分别指金融市场与季节、月份、星期和假日有关的非正常收益、非正常二阶矩及其他非正常高阶矩。
